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1. WO2020029374 - HETEROGENEOUS VOLATILITY REBALANCING METHOD AND SYSTEM, COMPUTER DEVICE AND STORAGE MEDIUM

Publication Number WO/2020/029374
Publication Date 13.02.2020
International Application No. PCT/CN2018/106392
International Filing Date 19.09.2018
IPC
G06Q 40/04 2012.01
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
04Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange
CPC
G06Q 40/04
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
04Exchange, e.g. stocks, commodities, derivatives or currency exchange
G06Q 40/06
GPHYSICS
06COMPUTING; CALCULATING; COUNTING
QDATA PROCESSING SYSTEMS OR METHODS, SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL, SUPERVISORY OR FORECASTING PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
40Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
06Investment, e.g. financial instruments, portfolio management or fund management
Applicants
  • 平安科技(深圳)有限公司 PING AN TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD. [CN/CN]; 中国广东省深圳市 福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心23楼 23F, Ping'an Financial Center, No. 5033 Yitian Road, Fu'an Community of Futian Street Futian District Shenzhen, Guangdong 518033, CN
Inventors
  • 蒋逸文 JIANG, Yiwen; CN
  • 胡逸凡 HU, Yifan; CN
  • 叶曙峰 YE, Shufeng; CN
  • 陈泽晖 CHEN, Zehui; CN
Agents
  • 北京市京大律师事务所 BEIJING JINGDA LAW FIRM; 中国北京市 西城区车公庄大街甲4号物华大厦A1706 A1706, No. 4, Chegongzhuang Street Xicheng District Beijing 100080, CN
Priority Data
201810894013.608.08.2018CN
Publication Language Chinese (ZH)
Filing Language Chinese (ZH)
Designated States
Title
(EN) HETEROGENEOUS VOLATILITY REBALANCING METHOD AND SYSTEM, COMPUTER DEVICE AND STORAGE MEDIUM
(FR) PROCÉDÉ ET SYSTÈME DE RÉÉQUILIBRAGE DE VOLATILITÉ HÉTÉROGÈNE, DISPOSITIF INFORMATIQUE ET SUPPORT DE STOCKAGE
(ZH) 异质波动率再平衡方法、系统、计算机设备和存储介质
Abstract
(EN)
A heterogeneous volatility rebalancing method and system, a computer device and a storage medium relating to the technical field of financial data analysis. The heterogeneous volatility rebalancing method comprises: periodically collecting customer information from a customer trading information system, collecting market information from a security trading data platform and a fund management data platform, and storing the market information in a database; obtaining the market information and customer information, and calculating a timing index MV-IV according to the market information and customer information; and comparing MV-IV to a first threshold and a second threshold, and if the size of MV-IV is between the first threshold value and the second threshold value, outputting a no-rebalance signal F, otherwise outputting a rebalance signal T. The present method combines market risk and non-systematic risk from individual stocks to obtain a new timing index and may accurately monitor market trend and issue a rebalance signal in time when an abnormality occurs in the market.
(FR)
L'invention concerne un procédé et un système de rééquilibrage de volatilité hétérogène, ainsi qu'un dispositif informatique et un support de stockage qui appartiennent au domaine technique de l'analyse des données financières. Le procédé de rééquilibrage de volatilité hétérogène consiste à : collecter périodiquement des informations de client à partir d'un système d'informations de négociation de client, collecter des informations de marché à partir d'une plateforme de données de négoce de titres et d'une plateforme de données de gestion de fonds, puis stocker les informations de marché dans une base de données; obtenir les informations de marché et les informations de client, puis calculer un indice de synchronisation MV-IV en fonction des informations de marché et des informations de client; comparer MV-IV à un premier seuil et à un second seuil et, si la taille de MV-IV est comprise entre la première valeur seuil et la seconde valeur seuil, générer un signal de non-rééquilibrage F, autrement générer un signal de rééquilibrage T. Le procédé de l'invention combine un risque de marché et un risque non systématique à partir de stocks individuels afin d'obtenir un nouvel indice de synchronisation et permet de surveiller avec précision une tendance de marché et d'émettre un signal de rééquilibrage en temps voulu lorsqu'une anomalie se produit dans le marché.
(ZH)
一种异质波动率再平衡方法、系统、计算机设备和存储介质,涉及金融数据分析技术领域。异质波动率再平衡方法包括:定时从客户交易信息系统采集客户信息,从证券交易数据平台和基金管理数据平台采集大盘信息,并存储至数据库;调取大盘信息和客户信息,根据大盘信息和客户信息计算择时指标MV-IV;比较MV-IV与第一阈值和第二阈值大小,若MV-IV的大小介于第一阈值、第二阈值之间时,输出无再平衡信号F,否则输出有再平衡信号T。该方法将市场风险和源于个股的非系统性风险相结合,得出新的择时指标,可精确的监控市场走向,当市场出现异常情况时,及时发出再平衡信号。
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